Давидс — сын подсобного рабочего и уборщицы из Суринама, не получил никакого образования, кроме обязательного. Родился он в столице Суринама, Парамарибо, но вырос в Голландии, в Амстердаме, куда он уехал с родителями. Жил Эдгар в северном, самом неблагополучном районе Амстердама. Вырос он на улице, и когда маленького футболиста нашли "добрые дяди из Аякса", он уже руководил бандой таких же темнокожих подростков. В "Аяксе" он сразу же сдружился с другими суринамцами, особенно Кларенсом Зеедорфом и Патриком Клюйвертом. Они составили ядро "новой волны". Они держались друг за друга, болезненно реагировали на любые расистские выходки, будь то настоящие или мнимые, и не очень ладили с ветеранами и тренерами.

Уже в 17 дет Давидс попал в основу "Аякса" и в 1992 завоевал Кубок УЕФА. 1995 год стал триумфом для "Аякса" и для Эдгара в том числе. К 24 годам в его коллекции трофеев уже были победы в Кубке чемпионов, Суперкубке Европы, Межконтинентальном кубке. К тому же трижды Давидс был чемпионом Голландии и однажды выиграл Кубок Голландии. Он едва успел оправиться от травмы глаза 1996 и попасть на чемпионат Европы. Первый матч первенства он провел блекло и был выведен из основы на следующую игру. Тут же последовал конфликт с Хиддинком, а затем и исчезновение из сборной на 2 года. В преддверии Евро-96 "Питбуль" сменил "Аякс" на "Милан". Но то был "Милан", начавший "свободное падение". Давидс сломал ногу и испортил отношения с Фабио Капелло. "Приход в "Милан" был большой ошибкой, - признавался Эдгар. - Это был самый горький опыт в моей клубной карьере. Но постарался извлечь для себя что-то позитивное и в этой ситуации. А именно: я осознал, что быть футболистом мирового класса - значит держать себя под контролем".

В середине сезона 97/98 "Ювентус" купил Давидса в целях усиления состава перед решающей стадией Лиги чемпионов. Хотя и в "Юве" было всякое, Эдгар пришелся "черно-белым" ко двору, стал одним из лидеров. Несмотря на неприязнь между Хиддинком и "Питбулем", первый не мог не взять Давидса на чемпионат мира во Франции. И не прогадал. Мощный удар Давидса на последней минуте матча со сборной Югославии принес "оранжевым" выход в четвертьфинал.

В "Юве" в сезоне 98/99 были большие проблемы, но Эдгар вместе с партнерами выдержал все и вскоре (в 2002, 2003 годах) выиграл чемпионат Италии.

В 2003 году Давидс, вместе с Раином Гиггзом и Роберто Карлосом, стал лицом игры FIFA 2003. Помимо того что игрок попал на обложку игры, он снялся для вступительного ролика симулятора футбола.

В 2004 году полузащитник был отправлен Марчелло Липпи полировать скамейку запасных из-за слабой физической формы. Тут-то и подсуетилась «Барса», в казне которой появились «лишние» деньги после расставания с Андерссоном и Бонано. Теперь у Давидса почти не было выбора, и он быстро согласился сменить черно-белые цвета на сине-гранатовые.

На это время в Барселоне у руля стоял кумир-друг Давидса Франк Райкард. Он доверил ему место в основе! Барселона в этом чемпионате была в трясине турнирной таблицы. Именно благодаря феноменальной игре Давидса Барса сделала невозможное! Взяла серебреные медали Испанского первенства!

Дальше опять расставание и уже вторая ошибка Давидса при выборе клуба! Питбуль перебрался в стан Интера! Любопытная вещь: Он 2 раз перешёл в клуб из города Милана и опять прогадал!

Он неплохо начал в Интере, но потом…. Сначала его кинули на скамейку запасных, а потом вообще прекратили брать в заявки. Лишь изредка он попадал в резерв. Очень странная вещь, почти все голы Интера были реализованы с умных пасов Давидса! Даже главный тренер Нидерландов высказывал своё недовольство тем что Питбуля не выпускают на поле.

Сыграв в общей сложности 14 матчей за Интер, Эдгар был продан Лондонскому Тотенхему. Для Эдгара это был новый вызов, новый чемпионат. Давидс стал основным игроком команды и помог выйти ей на качественно новый уровень. Команда Мартина Йола могла вполне попасть в призеры и лишь из-за того что Ливерпуль стал Обладателем Кубка Европейских Чемпионов потерял право играть в престижнейшем турнире, дававшее занятое ими 4-ое место.

В 2007 году Давидс с удовольствием ответил на предложение Амстердамского Аякса. Было понятно что Эдгар возвращается что бы закончить карьеру. Ему было 34 года. Тем нимение, он был игроком основного состава. Эдгар помог выиграть Аяксу кубок страны.

В мае 2008 года закончился срок действия его контракта с амстердамским «Аяксом», капитаном которого он был, и Давидс стал свободным агентом.

Осенью 2008 мог перейти в Лос-Анджелес Гэлакси. В сентябре 2009 мог перейти в Витесс, а в октябре в Лестер Сити, но не смог договориться с клубами. В мае 2010 пошли слухи о переходах Давидса сначала в мальтийский клуб Валлета, а потом в мальтийский клуб Суегра. А 28 мая пошли слухи, что Эдгар перейдет в Лестер Сити, чтобы добавить опыт клубу вместе с Нолберто Солано.

2 года в статусе свободного агента, Давидс провел продуктивно, успев поучаствовать в ряде важных соревнований по уличному футболу и футбольному фристайлу, где был главной фигурой.

И вот в августе 2010 года, неожиданно для всех, Давидс возвращается в большой футбол подписывая контракт с лондонским Кристал Пэлас, который испытывал сложные финансовые и турнирные проблемы. В интервью Эдгар рассказывал что принял такое решение из за большой любви к футболу и Лондону, который полюбил за время проведенное в Тотенхеме. За "Орлов" Эдгар успел провести всего 6 матчей. Затем по обоюдному согласию сторон разорвал контракт, тем самым снова став "свободным агентом". Полагается что основной причиной ухода стали низкие спортивные результаты команды.

Сейчас Давидс в основном снимается в рекламах и работает судьей на всевозможных турнирах по уличному футболу и футбольному фристайлу.

2 июня 2011 года Эдгар Давидс вернулся в Аякс в качестве члена наблюдательного совета.