Мэри Дональдсон познакомилась с принцем Дании Фредериком во время летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

8 октября 2003 года состоялась ее официальная помолвка с кронпринцем Дании Фредериком.

14 мая 2004 года Мэри Дональдсон и кронпринц Фредерик поженились. Венчание состоялось в Соборе Копенгагена, а сама свадьба — во дворце Фреденсборг. После замужества Мэри изменила религию - перешла в лютеранство, а также отказалась от гражданств Великобритании и Австралии, став гражданкой Дании. Свой Медовый месяц пара провела в Африке. У пары есть четверо детей: принц Кристиан Вальдемар Генри Джон (15 октября 2005 года), принцесса Изабелла Генриетта Ингрид Маргрете (22 апреля 2007 года) и близнецы — мальчик — принц Винсент и девочка — принцесса Жозефина (8 января 2011 года).