В 2008 году Данила Козловский женился на своей однокурснице, польской актрисе Уршуле Магдалене Малке. Спустя четыре года семейной жизни, в 2011 году пара развелась, но они остались хорошими друзьями.

С февраля 2013 года у Данила были отношения с актрисой Юлией Снигирь, но в начале 2014 года пара не выдержала испытание разлукой и рассталась.