Джесси Джей призналась, что является бисексуалкой в марте 2011 года. Тогда певица подчеркнула, что испытывает влечение, как к парням, так и девушкам, а первый гомосексуальный опыт приобрела в 17 лет.

15 марта 2013 года Джесси Джей побрила голову в прямом эфире на Comic Relief, тем самым помогла собрать рекордные 75 миллионов фунтов на благотворительность.