Кристин имела ряд проблем с алкоголем. Одно время состояла членом в клубе анонимных алкоголиков. Она ссылается на то, что южное воспитание потворствовало увлечению алкоголем: «Алкоголь освободил меня. Я была очень застенчивой, и я не знала, как выйти из моей замкнутости. Я выпивала по той же причине, по какой я выбрала карьеру актрисы. Я хотела бы чувствовать себя и выражать себя и быть свободной.»

В круге её поклонников люди высокого положения, в том числе: Алек Болдуин, Дэвид Духовны, Джефф Голдблум, Стив Мартин и Айзек Лев Шрайбер. Дэвис в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Дэвис неоднократно видели в различных ресторанах в Лос Анджелесе и Нью-Йорке с режиссером Ником Леоне.

7 октября 2011 года стало известно, что несколько месяцев назад Кристин удочерила новорожденную девочку, которую назвала Джемма Роуз Дэвис.