В 1989 году Кевин Клайн женился на американской актрисе Фиби Кейтс, с которой познакомился на прослушивании к фильму «Большое разочарование» (1983). Пара воспитывает двоих детей - сына Оуэна Джозефа (родился в 1991 году) и дочь Грету Симону (родилась в 1994 году).