Алена Винницкая и музыкант Сергей Большой живут гражданским браком с 1993 года. Алена и Сергей познакомилась, когда вместе играли в первой музыкальной группе Алены «Последний Единорог».
В 2013 году, после 20 лет совместной жизни, Алена призналась, что Сергей трижды предлагал ей официально оформить отношения, но в ЗАГС паре так и не удалось попасть - "то денег не хватало, то времени".