Детские годы Тины Фей прошли в американском городке Аппер-Дэрби, что в штате Пенсильвания. С самых юных лет Тина увлекалась театром и кино, причем интересовал ее именно комедийный жанр. Кроме этого Тина активно занималась спортом, в частности теннисом, а также вела в стенгазете свою колонку. Однако ближе к окончанию школы простой интерес к театру и кино перерос в что-то большее, и Тина решила посвятить именно этому занятию всю свою жизнь.